Option trading mathematics

Estratégias Finanças FMOpções Estratégias Em finanças, uma estratégia de opção é a compra e a venda de uma ou várias posições de opção e possivelmente uma posição subjacente. As estratégias de opções podem favorecer os movimentos no subjacente que são otimistas, baixos ou neutros. No caso de estratégias neutras, elas podem ser mais classificadas naqueles que são de alta na volatilidade e aqueles que sofrem de baixa volatilidade. As posições de opção usadas podem ser longas e / ou posições curtas em chamadas e ou colocadas em várias greves. As estratégias de opções de investimento são empregadas quando o operador de opções espera que o preço das ações subjacentes se mova para cima. As estratégias de opções baixas são a imagem espelhada das estratégias de alta. Eles são empregados quando o comerciante de opções espera que o preço das ações subjacentes se mova para baixo. Spreads Edit Bull call spread Editar Um spread de chamada de touro é construído comprando uma opção de chamada com um baixo preço de exercício (K) e vendendo outra opção de compra com um preço de exercício maior. Pagamentos de uma propagação de touros Um spread de touro pode ser construído usando duas opções de chamada. Muitas vezes, a chamada com o menor preço de exercício será em dinheiro, enquanto a chamada com o preço de exercício mais alto é fora do dinheiro. Ambas as chamadas devem ter o mesmo período de segurança e de validade subjacente. Exemplo Editar Tire um estoque arbitrário XYZ com um preço atual de 100. Além disso, suponha que seja uma opção padrão, o que significa que cada contrato de opção controla 100 ações. Suponha que, no próximo mês, uma opção de compra com um preço de exercício de 100 custa 3 por ação, ou 300 por contrato, enquanto uma opção de compra com um preço de exercício de 115 está vendendo em 1 por ação ou 100 por contrato. Um comerciante pode então comprar uma posição longa na opção de preço de exercício 100 por 300 e vender uma posição curta na opção 115 por 100. O débito líquido para este comércio é então de 300 a 100 200. Esse comércio resulta em um comércio rentável se o O fechamento de estoque expira acima de 102. Se o preço de fechamento de ações no prazo de validade for de 110, a opção de 100 chamadas terminará em 10 partes, ou 1000 por contrato, enquanto a opção de compra de 115 expira sem valor. Daí um lucro total de 1000 - 200 800. O lucro de negociação é limitado a 13 por ação, que é a diferença nos preços de exercício menos o débito líquido (15-2). A perda máxima possível no comércio é igual a 2 por ação, o débito líquido. O Bull colocou o spread Edit Um bull put spread é construído vendendo opções de colocação no mercado mais elevadas e comprando o mesmo número de opções de colocação em dinheiro fracas mais baixas na mesma garantia subjacente com a mesma data de validade. O comerciante de opções que emprega essa estratégia espera que o preço da garantia subjacente eleve-se o suficiente para que as opções de venda escrita expiram sem valor. Exemplo Editar Tome um estoque arbitrário ABC com um preço atual de 100. Além disso, assumir novamente que é uma opção padrão, o que significa que cada contrato de opção controla 100 ações. Suponha que, no próximo mês, uma opção de venda com um preço de exercício de 105 custa 8 por ação, ou 800 por contrato, enquanto uma opção de venda com um preço de exercício de 125 está vendendo em 27 por ação ou 2700 por contrato. Um comerciante pode então abrir uma posição longa na opção 105 strike put por 800 e abrir uma posição curta na opção de 125 put para 2700. O crédito líquido para este comércio é então 2700 - 800 1900. Esse comércio será rentável se o estoque Fecha-se no vencimento acima de 106. Se o preço de fechamento das ações no prazo de validade for de 110, a opção de colocar 105 expirará sem valor, enquanto a opção 125 colocada terminará em 15 partes, ou 1500 por contrato. Daí um lucro total de 1900 - 1500 400. O lucro dos negócios é limitado a 19 por ação, o que é igual ao crédito líquido. A perda máxima no comércio é de 1 por ação, que é a diferença nos preços de exercício menos o crédito líquido (20 a 19). Estratégias neutras ou não diretivas Edit As estratégias neutras na negociação de opções são empregadas quando o comerciante de opções não sabe se o preço do estoque subjacente aumentará ou diminuirá. Também conhecidas como estratégias não direcionais, elas são chamadas assim porque o potencial de lucro não depende se o preço do estoque subjacente vai para cima ou para baixo. Em vez disso, a estratégia neutra correta a empregar depende da volatilidade esperada do preço do estoque subjacente. Exemplos de estratégias neutras são: Guts - vender no dinheiro colocar e chamar Butterfly - comprar o dinheiro e sair da chamada de dinheiro, vender duas nas chamadas de dinheiro, ou vice-versa Straddle - segurando uma posição em uma chamada e colocar com O mesmo preço e prazo de vencimento. Se as opções foram compradas, o titular tem uma longa distância. Se as opções foram vendidas, o titular possui uma curta distância. A distância longa é rentável se o estoque subjacente mudar o valor de forma significativa, tanto maior quanto menor. A distância curta é rentável quando não existe uma mudança significativa. Strangle - a compra ou venda simultânea de dinheiro fora do dinheiro e uma chamada fora do dinheiro, com as mesmas expirações. Semelhante ao straddle, mas com diferentes preços de exercício. Reversão de risco Bullish sobre a volatilidade Edite As estratégias de negociação neutras que são otimistas sobre o lucro de volatilidade quando o preço das ações subjacente experimenta grandes movimentos para cima ou para baixo. Eles incluem o longo estrondo, estrangulamento longo, condor curto e borboleta curta. Baixa em volatilidade Edite as estratégias de negociação neutras que são baixas sobre o lucro da volatilidade quando o preço das ações subjacentes experimenta pouco ou nenhum movimento. Tais estratégias incluem o estrondo curto, estrangulamento curto, spreads de proporção, condor longo e borboleta longa. O gráfico de pagamento da compra de uma borboleta se espalhou. Beneficie de uma longa posição de propagação de borboleta. A propagação é criada através da compra de uma chamada com uma greve relativamente baixa (x 1), comprando uma chamada com uma greve relativamente alta (x 3) e encurtando duas chamadas com uma greve entre (x 2). Em finanças, uma borboleta é uma estratégia de opções de risco limitado e não direcional que é projetada para ter uma grande probabilidade de ganhar um pequeno lucro limitado quando se espera que a volatilidade futura do subjacente seja diferente da volatilidade implícita. Uma longa posição borboleta terá lucro se a volatilidade futura for menor do que a volatilidade implícita. Uma longa estratégia de opções de borboleta consiste nas seguintes opções: Chamada longa 1 com um preço de exercício de (X a) Short 2 chamadas com um preço de exercício de X Long 1 call com um preço de exercício de (X a) onde X o preço à vista e A gt 0. Usando a paridade putcall, uma borboleta longa também pode ser criada da seguinte maneira: Longo 1 colocado com um preço de exercício de (X a) Curto 2 coloca com um preço de exercício de X Long 1 colocado com um preço de exercício de (X a) Onde X o preço à vista e um gt 0. Todas as opções têm a mesma data de validade. No vencimento, o valor (mas não o lucro) da borboleta será: zero se o preço do subjacente for inferior (X a) ou acima (X a) positivo se o preço do subjacente for entre (X-a) e (X a) O valor máximo ocorre em X (veja o diagrama). Uma posição curta da borboleta ganhará lucros se a volatilidade futura for maior que a volatilidade implícita. Uma curta estratégia de opções de borboleta consiste nas mesmas opções que uma borboleta longa. No entanto, todas as posições de opções longas são curtas e todas as posições de opções curtas são longas. Variações da borboleta Editar A posição de opção dupla no meio é chamada de corpo, enquanto as outras duas posições são chamadas de asas. A estratégia de opções em que as duas posições do meio têm um preço de exercício diferente é conhecida como um condador de ferro. Em uma borboleta desequilibrada, a variável a tem dois valores diferentes. McMillan, Lawrence G. (2002). Opções como investimento estratégico (4ª ed. Ed.). Nova york. Instituto de Finanças de Nova York. ISBN 0-7352-0197-8.Option Trading Math Parte 1 - Delta e Theta Os antigos gregos são justamente elogiados por ter inventado grande parte da matemática elementar. Mas foi deixado aos modernos criar ferramentas que ajudem os comerciantes das opções a quantificar os riscos e a calcular os preços. O chefe entre essas ferramentas são várias quantidades conhecidas com carinho como os gregos: delta, theta, gama e vega. Enquanto a matemática subjacente é pesada, os conceitos básicos são simples e podem ser usados ​​por qualquer comerciante para ajudar a medir o risco e maximizar os lucros. Os gregos são baseados em fatores que o senso comum sugeriria afetam o preço de uma opção. Os determinantes são o preço de mercado dos ativos subjacentes, o preço de exercício da opção, o tempo de vencimento, a volatilidade e as taxas de juros de curto prazo. Todos esses dados são prontamente disponíveis e está claro por que eles afetariam um valor de opções. Pegue o preço de exercício, por exemplo. Esse é o preço contratualmente especificado no qual o ativo, digamos, um estoque, teria que ser comprado ou vendido se a opção fosse exercida. Suponha que MSFT (Microsoft) estivesse vendendo em 28 por ação e a opção considerada foi uma chamada de 31 de junho. (Nota: o 31 refere-se ao preço de exercício, e não à data em que a opção expira.) Esta opção é fora do dinheiro, uma vez que o preço de exercício é superior ao preço de mercado atual. Claramente, o preço da própria opção (o prêmio) será afetado por quão longe do dinheiro é a opção. Uma medida dessa diferença é o primeiro grego: delta. Não é uma diferença simples, o delta é uma relação que compara a variação no preço do ativo com a variação no preço da opção. Por exemplo, se o delta no exemplo acima fosse 0,7, por cada 1 aumento em MSFT, a opção de chamada pode aumentar em 70 centavos (0,70). Um comerciante não precisa saber como calculá-lo, apenas como usá-lo. (Qualquer bom software de negociação de opções mostrará todos os quatro gregos, juntamente com preço, prazo de validade, etc.) Delta tende a aumentar quanto mais perto a opção é expirar para aqueles que estão perto de in-the-money. Delta também é afetado por mudanças na volatilidade implícita. (O último também é freqüentemente fornecido pelo software de negociação.) Theta mede o que às vezes é referido como a decadência do tempo de uma opção. Uma vez que todos têm uma data de validade, e quanto menos tempo restou, menos provável o preço de mercado se moverá na direção desejada, a Theta é uma medida de risco e valor. Suponha que o pedido de MSFT em 31 de junho tenha preços de 3 e a Theta tenha sido de 0,5. Então, em teoria, o valor da opção cairá em 50 centavos (0,50) por dia. À medida que a expiração se aproxima, o preço de um prémio pode diminuir a uma taxa mais rápida. Uma opção com, digamos, dois dias restantes é perder valor mais rápido que um com três meses restantes. Essa mudança se reflete no valor de theta. O que é necessário para se tornar um especialista em Opções de Negociação. VOCÊ QUER SER UMA EXPOSIÇÃO DE NEGOCIAÇÕES DE OPÇÕES - ENCONTRE O QUE REALMENTE TOMA PARA TOCAR UM. O maior erro cometido pelos recém-chegados à negociação de opções é que eles não percebem que a negociação de opções tem uma curva de aprendizado. As opções têm uma base em matemática e todos os parâmetros que governam o preço de Opções (o elemento crítico na negociação de opções) são ditados por fórmulas matemáticas. A falta de compreensão da teoria e da matemática por trás das Opções é o fator mais importante, a maioria das pessoas não conseguiu negociar opções. Eles não entendem por que eles perdem dinheiro ou porque os negócios que eles esperavam serem vencedores acabam por ser perdedores. O segundo maior erro que a maioria das pessoas faz é que eles não têm uma idéia clara do roteiro no jogo de troca de opções. Eles trocam estratégias que não entendem completamente. Esses dois fatores combinados podem causar um golpe mortal antes de aprenderem o jogo. Don039t é pego nessa situação. Observe este curso GRATUITO para saber o que você está contra. Aprenda os desafios e as armadilhas das Opções de negociação para que você saiba o que esperar. Uma vez que você conhece isso, você pode planejar metodicamente, e você estará bem no seu caminho para tornar as opções negociando um segundo rendimento confiável para toda a vida. PAÍS DE TRÊS CURSOS - 10 HORAS QUANDO ESTÁ PRONTO PARA COMEÇAR, VERIFIQUE ESTE BUNDO. Os 3 primeiros cursos são combinados para criar este pacote. Para dominar o básico das Opções, você realmente precisa dos três cursos. Você pode obter este pacote por 20 desconto em 479. Uma breve sinopse dos cursos é provida de um golpe, mas para detalhes completos, visite os links de cursos individuais abaixo. SEÇÃO I - Opções de chamada A maioria das pessoas que aprendem as opções pela primeira vez enfrentam jargão e linguagem complexa. Este curso usa exemplos do mundo real (comprar uma casa) para explicar como funciona uma Opção de Chamada (Seção 1) na vida real. Este exemplo deve deixar absolutamente claro o que é uma opção de chamada em detalhes passo a passo. SEÇÃO II - Opções de colocação. A opção de colocação é o quotprotectorquot final do seu portfólio e, neste curso, você pode aprender como as Opções de colocação funcionam. É exatamente o oposto de uma opção de chamada. Opções de venda aumentam de valor quando o valor de um estoque ou índice cai no preço. Nós definimos o que uma opção de venda, e assim como fizemos na opção de chamada, consideramos um exemplo do mundo real de uma opção de compra. SECÇÃO III - Estratégias combinadas de estoque e opções Nesta seção, três estratégias criativas são delineadas para investidores em ações para combinar opções em suas estratégias de portfólio. Use Opções para comprar ações a preços que são muito menores do que o estoque atualmente está negociando para Opções de Uso para vender ações a preços que são muito superiores ao que está negociando atualmente para Opções de Uso para proteger uma posição de Ação que você já possui SEÇÃO IV - DECORAÇÃO DE TEMPO A decadência do tempo é um componente fundamental das estratégias de opções. Na verdade, a queda do tempo por si só é responsável pela maioria das estratégias de opções avançadas. Nesta parte do curso, vamos estudar o conceito em detalhes. As opções são quotwastingquot ativos, e eles perdem valor todos os dias. O comprador fica magoado com o decadência do tempo e o vendedor se beneficia disso. E a decadência do tempo se torna mais exponencial à medida que abordamos a expiração de uma Opção. É também o excelente equalizador entre os perfis de um comprador e vendedor de Opções. O decadência do tempo é o grande equalizador nos perfis de recompensa de risco de compradores e vendedores de opções. Várias estratégias intermediárias e avançadas baseiam-se na venda premium (vendedores de opções) e essas posições obtêm lucro devido à queda do tempo no valor dessas opções ao longo de um período de tempo. SEÇÃO V - VOLATILIDADE IMPLÍCITA A volatilidade implícita é o quotwildcardquot nos preços da Opção. Ignore, e você pagará um preço. Na verdade, é tão importante que possamos pelo menos quatro variedades diferentes: volatilidade, volatilidade implícita, volatilidade histórica e volatilidade futura ou esperada. Utilizamos os exemplos do mundo real para explicar o conceito de Volatilidade em termos simples. Em seguida, estudamos como a volatilidade é quantificada em estoques e opções. E como a Volatilidade encontra uma porta traseira para incorporar-se nos preços da Opção. As considerações de volatilidade implícita são críticas ao escolher entre um perfil de comprador e vendedor. Nós dividimos este tema complexo em termos simples e mostramos um exemplo de opções de NFLX e CAT que devem deixar absolutamente claro o que é isso. SEÇÃO VI - OPÇÃO GREEKS, DELTA, GAMMA, VEGA, THETA Se você é o piloto de uma aeronave, os gregos são o seu painel de instrumentos. Se você não administrar seu painel de instrumentos adequadamente, bem. Você obtém a foto. Compreender os gregos é absolutamente crítico para cada posição da Opção. Nós dividimos esse curso em capítulos fáceis de entender para todos os quatro gregos - Delta, o rei de todos os gregos. Gamma - o operador silencioso. Theta - todos os sonhos da opção seller039s. E Vega - Cuidado com este. A maioria dos iniciantes para Opções tende a ignorar os gregos. Mestre os gregos e você se afasta dos meses da curva de aprendizado. Para não mencionar, você pode voar sua aeronave em quotauto-piloto (com a ajuda dos gregos). SECÇÃO VII - ESTRUTURA DE MERCADO DE OPÇÕES O mercado de Opções tem uma série de termos que precisamos estar cientes. Começando com diferenças de terminologia como quotLongquot e quotShortquot, nós analisamos todos os detalhes que entram no mercado de opções. Nós explicamos os processos importantes como Exercício e Atribuição, bem como coisas como a Série de Expiração, os spreads de Oferta, o corretagem e os custos de transação e vários outros detalhes. O que é Open Interest e por que é importante e qual é o papel de um Market Maker. Estudamos os diferentes tipos de Ordem e quais são importantes para o investidor médio, e quais são sensíveis em diferentes situações. Também discutimos a Margem Regulamentar T, tal como se aplica às Opções, bem como à margem da Carteira. SECÇÃO VIII - COMPRAR UMA OPÇÃO DE CHAMADA (CHIPOTLE MEXICAN GRILL) Comprar uma Opção de Chamada é a mais básica de todas as estratégias de Opção e é a estratégia mais eficiente para otimizar uma perspectiva de alta em um estoque. Neste curso, tomamos o exemplo de Chipotle Mexican Grill (CMG) e mostramos como o comércio se desenrolou. Analisamos o raciocínio por trás do ingresso no comércio, o perfil de risco, o análise de gráficos e o ponto de entrada, a escolha do prazo de vencimento e o quotmoneynessquot da Opção, as considerações de decadência do tempo, os requisitos de margem, as expectativas de lucro, os critérios de saída, a análise grega, o perfil de lucros e perdas. E várias outras considerações. Nós fornecemos uma análise de 360 ​​graus antes da entrada comercial. Este é um comércio real e mais de 15 dias, e nós navegamos o comércio para o seu ponto de saída. SEÇÃO IX - COMPRAR UMA OPÇÃO PUT (FXE EURO ETF) A compra de uma opção de compra serve para dois propósitos: explore um movimento de queda no estoque ou seja o protetor final do seu estoque. Nesta parte do curso, tomamos o exemplo do Euro ETF (FXE) e mostremos como o comércio se estendeu em cerca de 25 dias. Analisamos o raciocínio por trás do ingresso no comércio, o perfil de risco, o análise de gráficos e o ponto de entrada, a escolha do prazo de vencimento e o quotmoneynessquot da Opção, as considerações de decadência do tempo, os requisitos de margem, as expectativas de lucro, os critérios de saída, a análise grega, o perfil de lucros e perdas. E várias outras considerações. Nós fornecemos uma análise de 360 ​​graus antes da entrada comercial. Mostramos como quotlet a execução de seus vencedores de forma controlada. SEÇÃO X - ESTRATÉGIA E OPTIMIZAÇÃO O curso de otimização de estratégia de opção traz todas as 4 estratégias de opções juntas. As 4 estratégias são composta por 2 estratégias de alta e 2 de baixa, mas como e quando devemos escolher uma estratégia particular sobre a outra. Criamos uma caixa de estratégias de quot4 úteis para distinguir e conectar uma estratégia à outra. Mais importante ainda, quais são todas as considerações antes de escolher uma estratégia. Nossa escolha de estratégia depende não só do que o estoque está fazendo atualmente, mas também de várias externalidades de mercado, bem como de algumas métricas chave da Opção, como a Volatilidade Implícita. Este curso também fornece uma olhada em tópicos de opções avançadas como o VIX (Fear indexquot), a simulação de comércio, bem como os parâmetros de ajuste de comércio. SECÇÃO XII - AJUSTES DE OPÇÃO ÚNICA Este curso estuda a necessidade de ajustes de Opção e por que os ajustes são tão críticos para o sucesso de sua posição como boa entrada ou análise. Consideramos todas as quatro estratégias básicas - Long Call, Short Call, Long Put, e Short Put e olhe vários ajustes para essas posições se eles tiverem problemas. Todo investidor tem um quotpain pointquot - este é o ponto em que eles ajustam sua posição. Aplicar uma abordagem rigorosa a este ponto de dor permite aos investidores controlar o risco, ao mesmo tempo em que maximiza a oportunidade de lucrar. O curso também discute vários detalhes, como ajustes antecipados, excesso de ajuste e ajuste de negócios rentáveis, bem como a importância da perspectiva do investidor para as ações ao considerar os ajustes. Este pacote consiste nos cursos I através do III de um programa passo a passo de 4 cursos para alcançar o domínio das opções. NÃO INCLUI O CURSO IV SOBRE PROPAGAÇÕES DE OPÇÃO. Curso I - Introdução às Opções - Saiba mais sobre Opções de Chamada e Opções de Prateleira é uma explicação passo a passo detalhada de Opções, Opções de Chamada e Opções de Prateleira com teoria e aplicação prática com Opções da Apple (AAPL) Curso II - Fundação de Opções - Decisão no Tempo . Volatilidade e opções implícitas Os gregos completarão seu entendimento teórico das opções. O Curso III é Estratégias de Opções para Iniciantes - Compra de Opções de Chamadas e Opções de Compra onde realmente colocamos negócios ao vivo e gerenciamos os seus pontos de saída. O Curso IV está em Opções Spreads - Este é o coração da Trading de Opções. Uma vez que você mestre Opções se espalha, você adquiriu uma habilidade que pode gerar renda mensal consistente pelo resto da sua vida. Qualquer pessoa interessada em mercados financeiros e mercados de opções em conhecimento específico. Estratégia. Execução. Hari Swaminathan é o fundador do OptionTiger. Uma empresa de avaliação de opções de ponta e um educador de círculo completo em todas as áreas dos mercados financeiros. Hari desenvolveu diversos métodos e abordagens proprietárias de Propriedade Intelectual em torno do aprimoramento das estratégias de opções de capas base (que favorecem os Market Makers) e transforma esse déficit em um enorme EDGE do lado dos comerciantes. Como construir uma estratégia poderosa para todas as estratégias de opções. Hari é autodidata em Opções e negocia ativamente esses instrumentos por quase 10 anos, principalmente por meio de tentativa e erro. Teste e erro em geral, é um excelente método de aprendizagem, mas aplicado nesse contexto, julgamento e erro, PODE SER CARTO. Meu curso concentra-se principalmente neste aspecto, para que você possa evitar perder dinheiro nos 1 a 2 anos quando estiver aprendendo. Sim, demora tanto tempo, se não mais. Se os mercados fossem realmente simples, vocês teriam todos envolvidos nisso. Paciência, Diligência e Determinação são o que você precisa durante esse período. Hari é licenciada em Engenharia pela Índia e MBAs da Columbia University em NYC e London Business School em Londres, Reino Unido. Mais do que nunca, tornou-se importante para as pessoas normais assumir o controle de sua situação financeira e entender verdadeiramente como os mercados financeiros e as diferentes classes de ativos, as nuances comerciais realmente funcionam. Investir nos mercados financeiros não é mais uma ATIVIDADE DE MÃO. Não há motivo para culpar os conselheiros financeiros após o fato. Agora, tornou-se crucial para todos fazerem sua própria lição de casa. Então você pode decidir por si mesmo se algo é bom ou arriscado. Isso é claro, é mais fácil dizer do que fazer, e é exatamente aonde nós entramos. Minha missão é educar as pessoas comuns nos fundamentos profundos e estratégicos dos mercados de ações e explorar esse conhecimento com o uso de OPTIONS. Não há RANDOM sobre os mercados. Há surpresas o tempo todo, mas há sempre um método por trás de cada loucura. E meu objetivo é levá-lo a este ponto de compreensão e conscientização. Isso é quando ele começa a se encaixar. Conhecimento, Educação, Crafting Estratégia inovadora, Análise técnica, Seguindo o Dinheiro Inteligente, Gerenciamento de Riscos, Gerenciamento de Dinheiro Disciplinado e abordagens de Execução quase impecáveis ​​são apenas alguns dos pontos cruciais enfatizados em todos os Cursos. Livros didáticos baseados em vídeo, workshops práticos, vários sistemas avançados proprietários de elite, um programa de Mentoring Live de 4 semanas são apenas algumas coisas que oferecemos. O objetivo é fornecer uma educação de círculo completo nos Mercados, o que é necessário antes de começar a inserir. Destaque o jogo de Opções de forma realista. 1. As opções foram inventadas fora do ar. E as pessoas que os inventaram ganharam prêmios Nobel por sua invenção (Fisher e Black). É puramente um conceito matemático, sem conexões reais com o mundo externo, exceto por um, que está definido implicitamente em seu design. É fascinante, matemático, estratégico, arriscado, mas também pode fornecer a base para fluxos de renda ao longo da vida. Concentra-se na análise, na ciência dos dados, na modelagem estatística e na teoria da probabilidade. 2. Isso dá origem a cenários analíticos muito complexos, mas interessantes. Ele também nos dá a capacidade de modelar opções com um conjunto de ferramentas como o painel de bordo de um carro. Em muitos casos, você não precisa ver o que está acontecendo nos mercados, ou os próprios estoques. Estes dados são incorporados nas fórmulas matemáticas que sustentam a própria estrutura de opções. E você pode operar com base em seu painel de controle. 3. Como tudo em Opções é definido em termos matemáticos. Também é importante perceber que as OPÇÕES sempre serão as mesmas. A matemática por trás das Opções será sempre a mesma. Para sempre. A menos que eles descubram falhas graves nas fórmulas e modelos usados ​​por esses vencedores do Nobel. E é claro, infelizmente, se fosse o caso, os prêmios Nobel teriam que ser retraídos e voltamos para o quadro de desenho novamente. Mas hoje, vários mercados bem desenvolvidos em todo o mundo existem puramente com base em sua Modelagem Matemática de RISCO. 4. Opções e Xadrez têm grandes sobreposições. Você pode concordar que o Xadrez é um jogo de habilidade. É um jogo de estratégia e depende de quão bem você pode planejar (à frente) para atacar, defender ou assumir uma posição neutra. Nós também acreditamos que o Xadrez é focado na estratégia e depende de certos princípios matemáticos. Por que ou Como sabemos disso - A razão pela qual sabemos que é um jogo de habilidade é. Tente jogar 100 jogos de xadrez com Kasparov ou Anand. As pessoas normais são quase garantidas uma perda em todos os 100 jogos. Então, tem que ser um jogo de habilidade. E por que sabemos que os recursos subjacentes são baseados em matemática. O fato de um computador como Deep Blue bater o GrandMaster Garry Kasparov em 1997, provou ser tão chocante e revelador ao mesmo tempo. Embora as habilidades dos seres humanos não tenham aumentado em termos exponenciais nos últimos 20 anos, e possamos planejar 3 ou 4 ou 5 movimentos à frente, o computador de hoje pode calcular 1000 movimentos à frente, descer todos os caminhos possíveis e gravar Os resultados como a memória fotográfica. Esta é uma capacidade que os seres humanos nunca conseguem, provando que a matemática desempenha um papel fundamental. Então, hoje, todo jogador de xadrez profissional se recusa a jogar a máquina, porque está quase garantido que os Mestres PERDERÃO CADA JOGO. 5. Finalmente, você DEVE acreditar isso completamente - as opções, assim como o Xadrez, são um conjunto de habilidades e requer a aquisição de um conjunto profundo de habilidades analíticas muito mais do que a maioria dos conjuntos de habilidades no mundo, e elas só podem ser MESTREADAS durante um período de tempo . Depois de entender melhor as opções, você perceberá o quão verdadeiro isso é. Não podemos nos transformar em um Kasparov em questão de semanas ou mesmo de alguns meses. NÃO funciona assim. Mas uma vez que você passa por esse processo que pode durar de 1 a 2 anos ou mais (dependendo do seu compromisso com este processo), há uma luz muito poderosa no final deste túnel. Você constrói um conjunto de habilidades para a vida. Idade, localização geográfica, estilos de vida ou tempo não são mais uma barreira para criar fluxos de renda consistentes, independentemente de quem você é, onde você está ou quantos anos você tem. Esta é uma coisa muito poderosa. Agora vamos olhar os negativos. Isto é o que a maioria das pessoas NÃO DEVE lhe dizer. Qualquer pessoa que lhe diga que as Opções são SIMPLES, e você pode fazer receitas ordinárias extras facilmente, não é VERDADEIRO. Eu direi que as Opções podem ser brutais se você simplesmente aplicar metodologias especulativas. Então, você deve apenas BATAR PARA STOCKS, que não são nada, mas especulação, com um papel minimo na ESTRATÉGIA Dê tempo para dominar este CRAFT. E uma vez que você possa desenvolver uma abordagem SISTEMÁTICA para cada situação (que é o Jogo Real), você estará bem no seu caminho para um desempenho consistente. As opções são facilmente o instrumento financeiro mais fascinante com vários benefícios positivos, mas também um conjunto igualmente poderoso de negativos. 1. As opções têm uma curva de aprendizado íngreme. Não esperamos se tornar Kasparov em alguns meses. Ou mesmo um ano ou dois. E por que isso é importante para perceber: porque estamos jogando um Kasparov ou Anand toda vez que entramos no mercado de opções. Os fabricantes de mercado que são 99 do tempo, o contador de todas as negociações de opções, são profissionais de Opções, com 10 a 20 anos de experiência, no desempenho de seus deveres legais de fornecer liquidez. Enquanto temos horas para planejar nosso ataque, o Market Maker literalmente tem alguns segundos. Em um dia normal, um fabricante de mercado pode fazer muitos milhares de negócios. Só pode admirar suas habilidades. 2. Se você estiver interessado em Opções, tente NÃO abordá-lo com uma mentalidade ou exigência de ganhar dinheiro. Isso não é apenas NÃO acontecerá. Mas é uma receita para o desastre. É como um estudante de Medicina que quer praticar suas habilidades após 2 meses de estudo. Para desenvolver uma média significativa de batedores, você precisará de tempo, paciência e perseverança. Eles não se desenvolvem durante a noite. Concentre-se completamente na aprendizagem, idealmente praticando em contas de papel-moeda, porque você PERDE no primeiro. 3) Como alguém que possui opções auto-aprendidas e cometeu erros de Teste e Erro, posso dizer que a negociação de Opções não é algo que você deveria tomar levemente. Você ouvirá as pessoas falando de fantásticos retornos de dígitos triplos e quádruplos. Estou aqui para ser brutalmente honesto com você - Tenha muito cuidado nos primeiros 12 meses de negociação de opções. - É quando todos são os mais vulneráveis ​​a perder dinheiro. - O seu principal objetivo durante este período é concentrar-se em aprender este ofício e NÃO perder dinheiro (muito). Dito isto, se você conseguir passar os primeiros 12 meses e adquirir a experiência de forma sistemática com abordagens sistemáticas para cada situação, A verdadeira independência financeira aguarda. Você pode trocar opções de qualquer lugar do mundo. Independentemente de quantos anos você tem. Você nunca precisa se preocupar mais com a segurança do trabalho porque tem uma habilidade que pode produzir renda consistente mês após mês. Mas você tem algum trabalho sério mas empolgante para fazer antes de chegar lá, e estou aqui para ajudá-lo nesta jornada. Veja meus mini-cursos gratuitos ou meu canal do YouTube. Todos os quais têm a educação de mais alta qualidade em opções, bem como mercados financeiros. E junte-se a mim nos meus cursos UDemy. Onde compartilho conhecimentos teóricos de ponta misturados com informações práticas, estratégias e abordagens de execução impecáveis, através de exemplos de negociação ao vivo. Como sabemos que é tudo isso (não basta passar pela minha palavra). Verifique o que 25.000 alunos têm a dizer em 2100 Comentários. Com quase 2000 deles sendo 5 estrelas ou 4 estrelas. Se você tiver alguma dúvida a qualquer momento, sinta-se à vontade para me enviar uma mensagem na Udemy. 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