Opções de comércio composto

Opção Exótica O que é uma Opção Exótica Uma opção exótica é uma opção que difere em estrutura de opções americanas ou européias comuns em termos do ativo subjacente ou o cálculo de como ou quando o investidor recebe uma certa recompensa. As opções exóticas geralmente são muito mais complexas do que as simples opções de baunilha, como as chamadas e colocam essa troca em uma troca. BREAKING DOWN Opção exótica Por causa da complexidade e personalização de opções exóticas, elas são vendidas sem receita médica e existem muitos tipos diferentes de opções exóticas disponíveis. Um tipo é conhecido como uma opção de seleção. Este instrumento permite que um investidor escolha se as opções são uma colocação ou chamada em um determinado ponto durante a vida das opções. Como esse tipo de opção pode mudar ao longo do período de retenção. Não é encontrado em trocas regulares, razão pela qual é classificada como uma opção exótica. Outros tipos de opções exóticas incluem: opções de barreira. Opções asiáticas. Opções digitais e opções compostas. entre outros. Exemplos de opções exóticas Embora existam muitos tipos de opções exóticas disponíveis, abaixo estão os detalhes de três dos mais comumente comercializados. As opções compostas são opções que dão ao proprietário certo, mas não a obrigação, comprar outra opção a um preço específico em ou por uma data específica. Normalmente, o ativo subjacente de uma opção de compra ou venda é um valor patrimonial, mas o ativo subjacente de uma opção composta é sempre outra opção. As opções compostas vêm em quatro tipos: ligar em chamada, ligar, colocar, colocar e ligar. Esses tipos de opções são comumente usados ​​em mercados cambiais e de renda fixa. As opções de barreira são semelhantes às chamadas simples de baunilha e as colocadas, mas apenas se tornam ativadas ou extintas quando o recurso subjacente atinge determinados níveis de preços. Nesse sentido, o valor das opções de barreira salta para cima ou para baixo em saltos, em vez de mudar de preço em pequenos incrementos. Essas opções são comumente negociadas nos mercados cambiais e de ações. Essas opções exóticas também aparecem em quatro tipos: up-and-out, down-and-out, up-and-in e down-and-in. Por exemplo, uma opção de barreira com um preço knock-out de 100 pode ser escrita em um estoque que atualmente está negociando em 80. A opção se comportará como normal a partir de preços variando de 80 a 99,99, mas uma vez que o preço das ações subjacentes atinge 100, A opção é nocauteada e torna-se inútil. As opções de escolha conferem ao proprietário um certo período de tempo para decidir se a opção que eles possuem será uma opção de compra europeia ou uma opção de venda europeia. Esses tipos de opções são geralmente utilizados no mercado de ações, especialmente em índices. As opções do Chooser são uma ótima opção quando as grandes flutuações de preços são esperadas no futuro próximo e normalmente podem ser compradas por um custo menor do que uma chamada e colocar a opção straddlepound Opções 8211 Introdução e Preços Folha de cálculo Este artigo apresenta opções compostas e fornece uma planilha de preços . As empresas costumam usar opções compostas ao licitá-lo para um contrato, a opção hedges contra o risco de vencer o contrato. Eles também são usados ​​em mercados de moeda estrangeira e de renda fixa, quando a proteção de risco pode ou não ser necessária. Eles permitem que o titular pague um prêmio inicial mais baixo. Uma opção composta é uma opção em uma opção 8211, em outras palavras, uma opção para trocar outra opção. Um prémio é pago pela primeira vez pela opção composta. No momento da expiração, o titular decide se deve exercer a opção composta. Se for exercido, o titular recebe uma opção no subjacente, mas tem que pagar um segundo prémio. Se ambas as opções forem exercidas, a opção composta será mais dispendiosa do que uma opção de baunilha no subjacente. São necessários dois conjuntos de parâmetros, um para a opção subjacente e composta. Como tal, a volatilidade combinada (ou seja, a volatilidade da volatilidade) de ambas as opções afeta significativamente seu preço. Quatro combinações podem ser definidas. T 1 e X 1 são a primeira data de exercício e o preço de exercício T 2 e X 2 são a segunda data de exercício e o preço de exercício S é o preço atual da ação se a taxa de juros q é a taxa de dividendos é a volatilidade S é o preço das ações Em T 1 para o qual o preço da opção é X 1. É calculado iterativamente M (a, b,) é a função de distribuição cumulativa bivariada Rubinstein (1991) e Geske (1979) derivaram essas equações. Eles assumem uma volatilidade constante e, portanto, subestimam o preço. Outras opções possuem muitas das características das opções compostas. As opções do Chooser permitem que o titular escolha se a opção é uma chamada ou uma colocação depois de um tempo fixo. As opções de parcelamento permitem que o titular pague um prêmio em parcelas. Após cada pagamento, o titular pode exercer ou encerrar a opção. As opções extensivas permitem que o titular troque a opção ou prorrogue a maturidade. Opções de Composição de Preços no Excel Esta tabela de Excel apresenta preços compostos com as equações dadas por Rubinstein (1991) e Geske (1979). É codificado em VBA e usa uma aproximação para a função de distribuição de probabilidade cumulativa bivariada. Opções compostas de preços com uma árvore binomial Esta planilha Excel apresenta preços compostos com uma árvore binomial Cox-Ross-Rubinstein e também calcula os gregos (Delta, Gamma e Theta). A rotina é codificada no VBA (deixe um comentário se desejar a senha). Tanto esta como a planilha anterior fornecem resultados semelhantes. O preço da opção Binomial é descrito em detalhes aqui. 8 pensamentos sobre ldquo Opções de compostos 8211 Introdução e preço Tabela de cálculo rdquo Como a base de dados de base de dados de planilhas grátis Publicações recentes Como usar Compounding para aumentar os lucros de opções binárias Não há 8216secrets8217 reais para se tornarem bem sucedidos com seus investimentos financeiros, como alguns gurus o fariam acreditar. Existem, no entanto, teorias testadas e melhores práticas. Fazer bons retornos da negociação com opções binárias não é diferente a este respeito. Eu mencionei anteriormente quantos comerciantes se concentram quase que exclusivamente em estratégias ao invés de gerenciamento de dinheiro ao tentar obter resultados. Provavelmente há alguma justificativa para isso, pois raramente você verá fornecedores anunciando a mais recente estratégia de gerenciamento de dinheiro como seu último eBook, embora você mal possa se mover devido ao número de estratégias 8216new8217 lançadas a cada mês. Em uma publicação anterior, forneci um breve exame sobre o motivo pelo qual o gerenciamento de dinheiro deve formar o 8216core8217 de sua negociação. Aqui, eu quero olhar para outro aspecto da gestão do dinheiro e do controle de riscos, muitas vezes ignorado. É facilmente compreensível, simples de colocar em ação e instantaneamente aumentar seus lucros. O Concept Of Compounding Compounding é um conceito financeiro de energia. É simples de aplicar e pode ser usado com qualquer estratégia de investimento. Quando usado em conjunto com opções binárias, ele funciona particularmente bem. Isto é devido ao curto período de tempo que as posições de negociação são executadas, o que acelera seus efeitos. Isso pode fazer alguns ganhos bastante espetaculares em curtos períodos de tempo. Foi Einstein que se referiu aos efeitos a longo prazo da composição como a maior descoberta matemática de todos os tempos8217 e esse cara sabia uma coisa ou duas sobre matemática. A combinação refere-se a lucros em seus lucros. Não é segredo, embora seja muitas vezes ignorado. Na verdade, a base do crescimento do fundo mútuo a longo prazo e as pensões fazem uso desse conceito no seu núcleo. Let8217s olham para um exemplo simplificado para explicar o conceito: 8211 Você tem 1000 depositados em sua negociação com seu corretor. Você coloca 5 negócios, cada um usando 10 (100) de seu capital. Cada um destes negócios ganha e você paga um pagamento de 70 de cada um. O saldo da conta total no final da semana é agora de 1350. Na semana seguinte, você coloca mais 5 negócios. Aqui, você usa 10 (135) de seu capital. Mais uma vez, cada uma dessas negociações ganha (você deve estar fazendo algo certo). Com um pagamento de 70 em cada negociação vencedora você já fez (135 70 95 x 5) 475 lucros. O que é importante observar aqui é que em ambas as semanas você nunca arriscou 10 de seu capital disponível em cada resultado comercial. No entanto, na semana 1, você ganhou lucro de 350. Na segunda semana, você ganhou cerca de 475 ou custa alguns centavos. Este é, naturalmente, apenas um exemplo. Você won8217t terminar no dinheiro em cada contrato que você coloca e a quantidade de contratos que você compra variará. No entanto, é claro que, ao enrolar seus lucros, você poderá rapidamente colocar mais em cada resultado do contrato (sem aumentar seu risco) e assim aumentar os lucros das suas opções binárias. A abordagem de composição para a negociação também é referida como a criação de um efeito de advertência 82168217. Ao longo do tempo, quando a bola de neve derruba a colina, ela fica maior. Assim também suas opções binárias se beneficiarão se você seguir essa abordagem. Dê uma olhada na tabela abaixo para ver como você pode combinar seus ganhos ao longo de um período de doze meses. Mais uma vez, temos um exemplo hipotético. O que mostra é tanto o efeito que a composição tem tanto no crescimento do dinheiro na conta de negociação quanto no tamanho dos contratos que o comerciante pode comprar ao equilibrar o risco, apenas usando apenas 10 de seu capital de negociação. Criando o efeito Snowball Para implementar uma estratégia de gerenciamento de dinheiro composta, você simplesmente precisa usar uma porcentagem fixa de seu capital comercial ao negociar. Isso opõe-se à negociação com uma participação fixa, ou seja, valor monetário. No exemplo acima, usei 10 do capital de investimento disponível para fornecer uma ilustração fácil. Na prática, você seria melhor usar o 5 de seu capital por contrato, para reduzir seus riscos. Você troca com esse mesmo valor do seu fundo de negociação por um período definido. O período de tempo exato variará. Se você está colocando muitos contratos de muito curto prazo, então você pode querer recalcular no final de cada semana. Para a maioria dos comerciantes por mês provavelmente funcionará melhor. No final deste período, você recalcula o capital comercial total disponível em sua conta. Em seguida, basta dividi-lo pelo valor que deseja trocar e use esse novo valor para todos os contratos comerciais que você colocou no próximo período de tempo. Lembre-se de que ao usar a composição você não precisa assumir riscos elevados para gerar lucros excepcionais ao longo do tempo. Você pode adotar uma abordagem de longo prazo para sua estratégia de investimento. Isso significa que você pode diminuir seus riscos de curto prazo e ainda gerar bons retornos na sua conta. Ao usar uma estratégia de gerenciamento de dinheiro para opções binárias que inclui a composição, você deve conseguir recuperar alguns bons retornos em sua conta muito rapidamente. 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