Moving average atr

Média verdadeira faixa - ATR O que é o intervalo verdadeiro médio - ATR O alcance verdadeiro médio (ATR) é uma medida de volatilidade introduzida por Welles Wilder em seu livro, Novos conceitos em sistemas de comércio técnico. O indicador de alcance verdadeiro é o maior do seguinte: atual alto menos a baixa atual, o valor absoluto da corrente alta menos o fechamento anterior e o valor absoluto da baixa atual menos o fechamento anterior. O alcance médio verdadeiro é uma média móvel. Geralmente 14 dias, das verdadeiras gamas. BREAKING DOWN Range True Média - ATR Wilder desenvolveu originalmente o ATR para commodities, mas o indicador também pode ser usado para ações e índices. Simplificando, um estoque experimentando um alto nível de volatilidade tem um ATR maior, e um estoque de baixa volatilidade tem um ATR menor. O ATR pode ser usado por técnicos de mercado para entrar e sair de negociações, e é uma ferramenta útil para adicionar a um sistema comercial. Foi criado para permitir aos comerciantes medir com maior precisão a volatilidade diária de um bem usando cálculos simples. O indicador não indica a direção do preço, mas é usado principalmente para medir a volatilidade causada por lacunas e limitar os movimentos para cima ou para baixo. O ATR é bastante simples de calcular e só precisa de dados de preços históricos. Exemplo de Cálculo ATR Os comerciantes podem usar períodos mais curtos para gerar mais sinais de negociação, enquanto os períodos mais longos têm maior probabilidade de gerar menos sinais de negociação. Por exemplo, suponha que um comerciante de curto prazo apenas deseja analisar a volatilidade de uma ação em um período de cinco dias de negociação. Portanto, o comerciante poderia calcular o ATR de cinco dias. Supondo que os dados do preço histórico são organizados em ordem cronológica reversa, o comerciante encontra o máximo do valor absoluto da corrente alta menos a baixa atual, o valor absoluto da alta atual menos o fechamento anterior e o valor absoluto da baixa atual menos a Próximo fechamento. Estes cálculos do intervalo verdadeiro são feitos para os cinco dias de negociação mais recentes e são calculados em média para calcular o primeiro valor da ATR de cinco dias. Cálculo de ATR estimado Suponha que o primeiro valor do ATR de cinco dias seja calculado em 1.41 e o sexto dia tenha um verdadeiro intervalo de 1.09. O valor de ATR seqüencial pode ser estimado pela multiplicação do valor anterior da ATR pelo número de dias menos um, e depois adicionando o intervalo verdadeiro para o período atual para o produto. Em seguida, divida a soma pelo cronograma selecionado. Por exemplo, o segundo valor da ATR é estimado em 1,35, ou (1,41 (5 - 1) (1,09)). A fórmula pode ser repetida ao longo de todo o período de tempo. Estratégia de negociação média adaptável de Kaufman (configuração 038 Filtro ) I. Estratégia de negociação Desenvolvedor: Perry Kaufman (Kaufman Adaptive Moving Average 8211 KAMA). Fonte: Kaufman, P. J. (1995). Comércio mais inteligente. Melhorando o desempenho na mudança de mercados. Nova York: McGraw-Hill, Inc. Conceito: estratégia de negociação baseada em um filtro de ruído adaptativo. Objetivo de pesquisa: verificação de desempenho da configuração e do filtro. Especificação: Tabela 1. Resultados: Figura 1-2. Configuração de comércio: negócios longos: a média móvel adaptativa (AMA) aparece. Operações curtas: a média móvel adaptativa diminui. Nota: A linha de tendência AMA parece parar quando os mercados não têm direção. Quando a tendência dos mercados, a linha de tendência da AMA alcança. Entrada de Comércio: Long Trades: Uma compra no fechamento é colocada após uma configuração de alta. Negociações curtas: uma venda no fechamento é colocada após uma configuração de baixa. Trade Exit: Tabela 1. Carteira: 42 mercados de futuros de quatro principais setores de mercado (commodities, moedas, taxas de juros e índices de participação). Dados: 32 anos desde 1980. Plataforma de teste: MATLAB. II. Teste de sensibilidade Todas as tabelas 3-D são seguidas de gráficos de contorno bidimensionais para fator de lucro, Razão de Sharpe, Índice de desempenho de úlcera, CAGR, Drawdown máximo, Negociações lucrativas percentuais e Média. Win Avg. Rácio de perda. A imagem final mostra a sensibilidade da Equity Curve. Variáveis ​​testadas: ERLength amp FilterIndex (Definições: Tabela 1): Figura 1 Desempenho do portfólio (Entradas: Tabela 1 Comitê amp Slippage: 0). AMA (ERLength) é a média móvel adaptativa durante um período de ERLength. ERLength é um período de retorno da Razão de Eficiência (ER). ERi abs (Directioni Volatilityi), onde 8220abs8221 é o valor absoluto. Directioni Closei Closei ERLength, Volatilityi (abs (DeltaClosei), ERLength), onde 82208221 é a soma em um período de ERLength, DeltaClosei Closei Closei 1. FastMALength é um período da média em movimento rápido. SlowMALength é um período da média lenta. AMAi AMAi 1 ci (Closei AMAi 1), onde ci (ERi (Fast Slow) Slow) 2, Fast 2 (FastMALength 1), Slow 2 (SlowMALength 1). Índice: i ERLength 2, 100, Passo 2 FastMALength 2 SlowMALength 30 Long Trades: Se AMAi gt AMAi 1 amp AMAi 1 lt AMAi 2, então o MinAMA AMAi 1 (Adaptive Moving Average aparece com um pivô no MinAMA). Operações curtas: AMAi lt AMAi 1 amp AMAi 1 gt AMAi 2, em seguida, MaxAMA AMAi 1 (Adaptive Moving Average desativa-se com um pivô no MaxAMA). Índice: i Filteri FilterIndex StdDev (AMAi AMAi 1, N), onde StdDev é o desvio padrão da série ao longo de N períodos. N 20 (valor padrão). Índice: i FilterIndex 0.0, 1.0, Passo 0.02 N 20 Long Trades: Uma compra no fechamento é colocada quando AMAi gt AMAi 1 amp (AMAi MinAMA) gt Filteri. Negociações curtas: uma venda no fechamento é colocada quando AMAi lt AMAi 1 amp (MaxAMA AMAi) gt Filteri. Índice: i Stop Loss Sair: ATR (ATRLength) é o alcance real médio durante um período de comprimento ATRL. ATRStop é um múltiplo de ATR (ATRLength). Long Trades: uma parada de venda é colocada no Entry ATR (ATRLength) ATRStop. Operações curtas: um ponto de compra é colocado na ATR ATR (ATRLength) ATRStop. ATRLength 20 ATRStop 6 ERLength 2, 100, Step 2 FilterIndex 0.0, 1.0, Passo 0.02Acerca da verdadeira faixa (ATR) A faixa real média foi introduzida por J. Welles Wilder em seu livro de 1978 New Concepts In Technical Trading Systems. O ATR é explicado em maior detalhe na faixa média verdadeira. A Wilder desenvolveu uma tendência de seguimento das estações de volatilidade com base na faixa verdadeira média, que posteriormente evoluiu para as paradas de tração média verdadeira. Mas estes têm dois principais pontos fracos: as paradas movem-se para baixo durante uma tendência ascendente, se a Média True Range se alargar. Estou desconfortável com isso: as paradas só devem se mover na direção da tendência. O mecanismo Stop-and-Reverse pressupõe que você mude para uma posição curta quando for fechado fora de uma posição longa e vice-versa. Com demasiada frequência, os comerciantes são interrompidos antecipadamente quando seguem uma tendência e desejam voltar a entrar na mesma direção do seu comércio anterior. As bandas de faixa real média abordam essas duas fraquezas. Paradas apenas movem-se na direção da tendência e não assumam que a tendência se inverteu quando o preço cruza o nível de paragem. Os sinais são usados ​​para saídas: saia de uma posição longa quando o preço cruza abaixo da faixa média média mais baixa. Saia de uma posição curta quando o preço cruza acima da faixa média média real mais alta. Embora não convencionais, as bandas podem ser usadas para sinalizar entradas quando usadas em conjunto com um filtro de tendências. Uma cruz da banda oposta também pode ser usada como um sinal para proteger seus lucros. O índice RJ CRB Commodities Late 2008 down-trend é exibido com as bandas True True Range (21 dias, 3xATR, preço de fechamento) e a média móvel exponencial de 63 dias usada como filtro de tendência. Passe o mouse sobre os títulos do gráfico para exibir os sinais comerciais. Vá curto S quando o preço for fechado abaixo da média móvel exponencial de 63 dias e a banda baixa Sair X quando o preço se fechar acima da faixa superior Vá curto S quando o preço for fechado abaixo da faixa inferior Sair X quando o preço se fechar acima da faixa superior Vá curto S quando O preço fecha abaixo da faixa inferior Sair X quando o preço fecha acima da faixa superior. Não são tomadas posições longas quando o preço está abaixo da média móvel exponencial de 63 dias, nem posições curtas quando acima da média móvel exponencial de 63 dias. Existem duas opções disponíveis: Preço de encerramento: as bandas ATR são plotadas em torno do preço de fechamento. HighLow: as bandas são plotadas em relação aos preços altos e baixos, como Chandelier Exits. O padrão do período de tempo ATR é 21 dias, com múltiplos configurados em um padrão de 3 x ATR. O intervalo normal é de 2, para muito curto prazo, para 5 para negócios de longo prazo. Múltiplos abaixo de 3 são propensos a whipsaws. Consulte o Painel Indicador para obter instruções sobre como configurar um indicador.